Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Data forecasting using VAR model
- <The> Composite leading indicator of the Slovak Republic business cycle: construction and forecast
- Identifikácia adaptívnych modelov pomocou analýzy časových radov
- Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
- Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
- ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach