Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Data forecasting using VAR model
- <The> Composite leading indicator of the Slovak Republic business cycle: construction and forecast
- Identifikácia adaptívnych modelov pomocou analýzy časových radov
- Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
- Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
- ARIMA Model for Predicting the Development of the Price of Gold: European Approach