<The> Asset Correlation Analysis in the Context of Economic Cycle

Rámec kvantifikácie kreditného rizika predstavuje systematický prvok rizika s použitím konceptu korelácie aktív a kombinovanej pravdepodobnosti zlyhania. V korelácii s dvojicou akcií sa vrátia korelácie verejne obchodovaných spoločností.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Majer, Lukáš, 1987-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	cykly hospodárske riziko bankové riziko finančné testovanie stresové banky riziko úverové inštitúcie finančné
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!