Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
- Volatilita pri investovaní
- Conditional correlation and conditional volatility
- Volatilita výnosových kriviek
- Volatilita investičného projektu a jej aplikácia pri imunizácii portfólia obligácií
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Vybrané aspekty korelace hospodářských cyklů v Eurozóně