Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
- Volatilita pri investovaní
- Conditional correlation and conditional volatility
- Volatilita výnosových kriviek
- Volatilita investičného projektu a jej aplikácia pri imunizácii portfólia obligácií
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Vybrané aspekty korelace hospodářských cyklů v Eurozóně