Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
- Volatilita pri investovaní
- Conditional correlation and conditional volatility
- Volatilita výnosových kriviek
- Volatilita investičného projektu a jej aplikácia pri imunizácii portfólia obligácií
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Vybrané aspekty korelace hospodářských cyklů v Eurozóně