Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
- Volatilita pri investovaní
- Conditional correlation and conditional volatility
- Volatilita výnosových kriviek
- Volatilita investičného projektu a jej aplikácia pri imunizácii portfólia obligácií
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Vybrané aspekty korelace hospodářských cyklů v Eurozóně