Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
Asymetrické modely vo financiách. Asymetrické správanie aktív a najznámejšie modely, ktoré ich popisujú v obdobiach Mexickej, Ázijskej,Ruskej a Svetovej finančnej krízy.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace
- Volatilita pri investovaní
- Conditional correlation and conditional volatility
- Volatilita výnosových kriviek
- Volatilita investičného projektu a jej aplikácia pri imunizácii portfólia obligácií
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets
- Vybrané aspekty korelace hospodářských cyklů v Eurozóně