Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Volatility Modelling in Market Risk Analysis
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- EU Banks’ profitability and risk adjustment decisions under Basel III
- Alternatívny prístup k odhadom pravdepodobností a jeho aplikácia
- Market Risk Modelling on Stock Market: The Role of Attention dizertačná práca
- Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení