Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Volatility Modelling in Market Risk Analysis
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- EU Banks’ profitability and risk adjustment decisions under Basel III
- Alternatívny prístup k odhadom pravdepodobností a jeho aplikácia
- Market Risk Modelling on Stock Market: The Role of Attention dizertačná práca
- Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení