Volatility Modelling in Market Risk Analysis
Výpočet najpoužívanejších nástrojov na meranie kolísania trhového rizika na burze. Model GARCH a model EWMA a údaje o indexe akcií CAC 40.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Volatility Modelling in Market Risk Analysis
- Modelovanie volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- EU Banks’ profitability and risk adjustment decisions under Basel III
- Alternatívny prístup k odhadom pravdepodobností a jeho aplikácia
- Market Risk Modelling on Stock Market: The Role of Attention dizertačná práca
- Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení