Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi

Význam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kováč, Stanislav
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	volatilita trh akciový rady časové model GARCH analýza ekonometrická
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!