Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Enregistré dans:
Auteur principal: Jondeau, Eric
Autres auteurs: Poon, Ser-Huang, Rockinger, Michael
Format: Livre
Langue:anglais
Publié: London Springer-Verlag 2010
Collection:Springer Finance
Sujets:
modelovanie finančné
trh finančný
rady časové
dáta
modelovanie ekonometrické
volatilita
model GARCH
modely asymetrické
korelácia
risk management
metóda Value at Risk
portfólio
ceny
modely stochastické
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000nam a2200000 4500
001 0257314
005 20240226124553.0
020 |a 978-1-84996-599-6 
020 |a 978-1-84628-696-4 
041 0 |a eng 
044 |a GB 
245 1 0 |a Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions  |c Eric Jondeau, Ser-Huang Poon, Michael Rockinger 
264 1 |a London  |b Springer-Verlag  |c 2010 
300 |a 541 s. 
490 1 |a Springer Finance 
830 0 |a Springer Finance 
610 2 0 |a modelovanie finančné 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a dáta 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a model GARCH 
610 2 0 |a modely asymetrické 
610 2 0 |a korelácia 
610 2 0 |a risk management 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a modely stochastické 
100 1 |a Jondeau, Eric 
700 1 |a Poon, Ser-Huang 
700 1 |a Rockinger, Michael 

Documents similaires