Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
London
Springer-Verlag
2010
|
| Edícia: | Springer Finance
|
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Miera neistoty a vplyv spôsobov jej merania na výsledky modelovania value at risk
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- Modeling VAR of DAX index using Garch model
- VaR and dynamic risk measures