Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Žiković, Saša
Outros Autores:	K. Filer, Randall
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	modely modelovanie ekonometrické metóda Value at Risk kríza finančná krajiny rozvojové krajiny vyspelé
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!