Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Žiković, Saša
Otros Autores:	K. Filer, Randall
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modely modelovanie ekonometrické metóda Value at Risk kríza finančná krajiny rozvojové krajiny vyspelé
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!