Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Salvato in:
Autore principale: Žiković, Saša
Altri autori: K. Filer, Randall
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
modely
modelovanie ekonometrické
metóda Value at Risk
kríza finančná
krajiny rozvojové
krajiny vyspelé
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0177953
005 20231010120405.3
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets  |c Saša Žiković, Randall K. Filer 
520 |a Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy. 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a kríza finančná 
610 2 0 |a krajiny rozvojové 
610 2 0 |a krajiny vyspelé 
100 1 |a Žiković, Saša 
700 1 |a K. Filer, Randall 

Documenti analoghi