Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Bibliographic Details

Main Author:	Žiković, Saša
Other Authors:	K. Filer, Randall
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modely modelovanie ekonometrické metóda Value at Risk kríza finančná krajiny rozvojové krajiny vyspelé
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!