Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
- Model value at risk (VaR)
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
- Measurement of Financial Risk by using VaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- VaR and dynamic risk measures
- Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R