Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Žiković, Saša
Autres auteurs:	K. Filer, Randall
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	modely modelovanie ekonometrické metóda Value at Risk kríza finančná krajiny rozvojové krajiny vyspelé
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!