Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Žiković, Saša
Weitere Verfasser:	K. Filer, Randall
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modely modelovanie ekonometrické metóda Value at Risk kríza finančná krajiny rozvojové krajiny vyspelé
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!