Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets

Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Žiković, Saša
Altri autori:	K. Filer, Randall
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	modely modelovanie ekonometrické metóda Value at Risk kríza finančná krajiny rozvojové krajiny vyspelé
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!