<A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
Model makro stresového testovania rizika bánk na trhu a financovania rizika likvidity s dobou prežitia jeden rok. Model riadený hlavnými zásadami Bazilejských štandardov LCR a NSFR. Model zohľadňujúci vplyv scenárov špecifických pre jednotlivé banky aj pre celý trh a zahŕňajúci sekundárne účinky šok...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: <A> Liquidity Risk Stress - Testing Framework with Basel Liquidity Standards
- Liquidity risk and banks' bidding behavior: evidence from the global financial crisis
- Reputational Risk Quantification and Stress Testing
- Ad-Hoc Approaches to Stress Testing in the Pandemic Era
- Intraday Liquidity Modelling Using Statistical Methods
- Bank stress tests as an information device for emerging markets: the case of Rusia
- Liquidity risk management of banks belonging to Erste group and Societe generale group