Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?

Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Lyócsa, Štefan, 1982-
Otros Autores: Molnár, Peter, Výrost, Tomáš, 1978-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!