Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
Definovanie modelov prepínania režimov. Modelovanie týždenných výnosov burzových indexov krajín strednej Európy (BUX, PX a WIG20). Modelovanie indexu DAX. Metodológia Markovovho modelu prepínania režimov.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analysis of Stock Returns with Respect to Covid-19 Pandemic and War in Ukraine