Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
Definovanie modelov prepínania režimov. Modelovanie týždenných výnosov burzových indexov krajín strednej Európy (BUX, PX a WIG20). Modelovanie indexu DAX. Metodológia Markovovho modelu prepínania režimov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov
- Analýza dlhodobých a krátkodobých vzťahov medzi dvojicami vybraných európskych burzových indexov
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Vplyv inflácie na modelovanie prepínania režimov výnosov
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Analysis of Stock Returns with Respect to Covid-19 Pandemic and War in Ukraine