Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Copula Function in Risk Management
- Risk Aggregation Using B11 Copula
- The Use of Copula in the Credit Risk Model Using R
- <An> introduction to copulas
- Modeling and Adapting Aggregation Functions for Data Classification Using Computational Intelligence dizertačná práca
- Copula funkcie, ich vlastnosti a využitie v súvislosti s kreditnými derivátmi