Sugar Price Dynamics at Daily Frequency: A Structural Equation Modelling Approach

Štúdia skúma vplyv denných fluktuácií na finančných a komoditných trhoch na výnosy z cukru. Pomocou viactrhového štrukturálneho modelu rovníc (SEM) sú identifikované tri latentné konštrukty: Fundament (náhrada za rizikový sentiment), Akcie (akciový trh) a Komodity (komoditný trh). Analýza využíva de...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Malátková, Tereza
Autres auteurs:	Gangur, Mikuláš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh komoditný trh finančný medzinárodný ceny fluktuácia výnosy akcie energia poľnohospodárstvo cukor
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!