<A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.

Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia.

Bibliographic Details

Main Author:	Ohashi, K.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	metódy ekonomicko-matematické ceny modely ekonomicko-matematické dividendy stratégia hospodárska obchod papiere cenné
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!