<A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.
Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r006900 | ||
| 005 | 20221130103458.6 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a <A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends. |c K. Ohashi |
| 520 | |a Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a metódy ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a dividendy |
| 610 | 2 | 0 | |a stratégia hospodárska |
| 610 | 2 | 0 | |a obchod |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 100 | 1 | |a Ohashi, K. | |