<A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.

Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia.

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Ohashi, K.
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r006900
005 20221130103458.6
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a <A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.  |c K. Ohashi 
520 |a Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia. 
610 2 0 |a metódy ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a ceny 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a dividendy 
610 2 0 |a stratégia hospodárska 
610 2 0 |a obchod 
610 2 0 |a papiere cenné 
100 1 |a Ohashi, K.