<A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.

Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Ohashi, K.
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	metódy ekonomicko-matematické ceny modely ekonomicko-matematické dividendy stratégia hospodárska obchod papiere cenné
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!