<A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.
Prezentácia príkladu, poukazujúceho na to, že keď sa použijú predpovedateľné obchodné stratégie, podmienky na vyhnutie sa arbitráži nemusia byť dostatočné na to, aby zabezpečili adekvátne ceny cenných papierov pri daných dividendách v konečnom dátume. Možné dôsledky a dve možné riešenia.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: <A> note on the terminal date security prices in a continuous time trading model with dividends.
- On intertemporal preferences in continuous time. <The> case of certainty.
- Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby
- Trade blocs and currency blocs <a> package deal?
- <A> note on the "surjectivity property".
- Turnpike banking only the meek shall inherit the hearth
- Ekonomicko-matematické metódy a modely /