Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Hemerly, E.M
Weitere Verfasser:	Davis, M.H
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	metódy matematicko-štatistické metóda štvorcov najmenších modely odhad štatistický
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!