Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.

Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Shea, G.S
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	miera úroková modely lineárne rady časové modely dynamické časové testovanie hypotéz metódy matematicko-štatistické odhad štatistický tabuľky štatistické
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa a2200000 4500
001	r009015
005	20221130103051.9
041	0		\|a eng
044			\|a AT
245	1	0	\|a Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure. \|c G.S. Shea
520			\|a Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.
610	2	0	\|a miera úroková
610	2	0	\|a modely lineárne
610	2	0	\|a rady časové
610	2	0	\|a modely dynamické časové
610	2	0	\|a testovanie hypotéz
610	2	0	\|a metódy matematicko-štatistické
610	2	0	\|a odhad štatistický
610	2	0	\|a tabuľky štatistické
100	1		\|a Shea, G.S.