Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.
Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r009015 | ||
| 005 | 20221130103051.9 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a AT | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure. |c G.S. Shea |
| 520 | |a Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a miera úroková |
| 610 | 2 | 0 | |a modely lineárne |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modely dynamické časové |
| 610 | 2 | 0 | |a testovanie hypotéz |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematicko-štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a odhad štatistický |
| 610 | 2 | 0 | |a tabuľky štatistické |
| 100 | 1 | |a Shea, G.S. | |