Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.
Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|