Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.

Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Shea, G.S
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	miera úroková modely lineárne rady časové modely dynamické časové testovanie hypotéz metódy matematicko-štatistické odhad štatistický tabuľky štatistické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

View in EUBA Opac

Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.

Ähnliche Einträge