O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
Axióma platnosti normality rozdelenia výnosnosti kapitálových aktív. Vhodnosť použitia Studentovho, resp. Paretovho rozdelenia. Využitie Pearsonovho rozdelenia. Odhad parametrov Laplaceovho rozdelenia.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: O neplatnosti predpokladu normality rozdelenia výnosností kapitálových aktív
- O zlyhaní tradičného škálovania štandardnej odchýlky výnosností kapitálových aktív
- Model oceňovania kapitálových aktív - CAPM
- Overovanie predpokladu normality
- Testovanie lineárnej závislosti rizika a miery výnosnosti v rovnovážnom modely CAPM
- Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv. 2
- Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia