Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia

Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Varcholová, Tatiana
Outros Autores:	Rimarčík, Marián
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	portfólio risk management riziko riziko trhové metódy metóda Monte Carlo simulácia forwardy metóda Value at Risk
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!