Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik

Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.

Uložené v:
Hlavný autor: Arencibia, Orlando
Ďalší autori: Gregor, Leoš
Médium: Kapitola
Jazyk:Czech
Predmet:
opcie
metóda Monte Carlo
oceňovanie
trh finančný
deriváty
papiere cenné
hedging
trh burzový
metódy simulačné
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.

Podobné jednotky