Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Spekulace pomocí exotických opcí
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Opcie, ako nástroje zaistenia sa podnikov pred rizikami
- Inflation-indexed securities bonds, swaps and other derivatives