Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Spekulace pomocí exotických opcí
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Opcie, ako nástroje zaistenia sa podnikov pred rizikami
- Inflation-indexed securities bonds, swaps and other derivatives