Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik

Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Arencibia, Orlando
Autres auteurs:	Gregor, Leoš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	opcie metóda Monte Carlo oceňovanie trh finančný deriváty papiere cenné hedging trh burzový metódy simulačné
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!