Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik

Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Arencibia, Orlando
Weitere Verfasser:	Gregor, Leoš
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	opcie metóda Monte Carlo oceňovanie trh finančný deriváty papiere cenné hedging trh burzový metódy simulačné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!