Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik

Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Arencibia, Orlando
Altri autori:	Gregor, Leoš
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	ceco
Soggetti:	opcie metóda Monte Carlo oceňovanie trh finančný deriváty papiere cenné hedging trh burzový metódy simulačné
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!