Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií

Finančné riziká ako jedna zo základných charakteristík finančného rozhodovania. Význam hedgingu (zaisťovania) finančných rizík. Možnosti aplikácie hedgingových stratégií na báze: delta hedgingu, minimalizácie rozptylu, minimalizácie hodnoty Value at Risk (VaR), maximalizácie strednej hodnoty funkcie...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Zmeškal, Zdeněk
Format:	Book Chapter
Language:	Czech
Subjects:	riziko finančné hedging rozhodovanie finančné trh kapitálový deriváty metóda Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!