Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií

Finančné riziká ako jedna zo základných charakteristík finančného rozhodovania. Význam hedgingu (zaisťovania) finančných rizík. Možnosti aplikácie hedgingových stratégií na báze: delta hedgingu, minimalizácie rozptylu, minimalizácie hodnoty Value at Risk (VaR), maximalizácie strednej hodnoty funkcie...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Zmeškal, Zdeněk
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	checo
Materias:	riziko finančné hedging rozhodovanie finančné trh kapitálový deriváty metóda Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!