Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií

Finančné riziká ako jedna zo základných charakteristík finančného rozhodovania. Význam hedgingu (zaisťovania) finančných rizík. Možnosti aplikácie hedgingových stratégií na báze: delta hedgingu, minimalizácie rozptylu, minimalizácie hodnoty Value at Risk (VaR), maximalizácie strednej hodnoty funkcie...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Zmeškal, Zdeněk
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	riziko finančné hedging rozhodovanie finančné trh kapitálový deriváty metóda Value at Risk
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!