Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií
Finančné riziká ako jedna zo základných charakteristík finančného rozhodovania. Význam hedgingu (zaisťovania) finančných rizík. Možnosti aplikácie hedgingových stratégií na báze: delta hedgingu, minimalizácie rozptylu, minimalizácie hodnoty Value at Risk (VaR), maximalizácie strednej hodnoty funkcie...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | Finančné riziká ako jedna zo základných charakteristík finančného rozhodovania. Význam hedgingu (zaisťovania) finančných rizík. Možnosti aplikácie hedgingových stratégií na báze: delta hedgingu, minimalizácie rozptylu, minimalizácie hodnoty Value at Risk (VaR), maximalizácie strednej hodnoty funkcie úžitku a minimalizácie strednej hodnoty strát. Stratégie uplatniteľné v malej otvorenej ekonomike so slabým derivátovým trhom. |
|---|