Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Spekulace pomocí exotických opcí
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Opcie, ako nástroje zaistenia sa podnikov pred rizikami
- Inflation-indexed securities bonds, swaps and other derivatives