Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Badík, Peter
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	banky riziko bankové riziko trhové primeranosť kapitálová modely história simulácia metóda Monte Carlo testy stresy metóda Value at Risk
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!