Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Teoretické aspekty modelov VaR
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R